Comment calculer facilement un Stop Loss ?

Une des questions importantes quand on trade est comment calculer un Stop Loss de manière à vous protéger tout en laissant suffisamment d’amplitude pour laisser “respirer” le trade…

Car, bien sure, vous l’avez déjà compris, si vous voulez réellement gagner de l’argent au forex, vous devez savoir :

  • Entrer dans le trade
  • Positionner un Stop Loss de protection
  • Sortir du trade (gagnant de préférence…)

Pour le premier et dernier point, tout dépendra de votre méthode. Par contre, il existe une façon très simple de calculer un Stop Loss et ce pas n’importe comment…

Il parait évident qu’un Stop Loss dans un marché très volatile ou dans un marché pratiquement sans amplitude ne devra pas être placé de la même façon. Et oui, cette bonne vieille volatilité qui ne cesse de changer et met à mal toute stratégie qui n’en tient pas compte fait office d’empêcheur de tourner en rond !.

Alors qu’elle est donc cette solution “miracle”, facile a mettre en œuvre ?

C’est tout simplement en utilisant l’indicateur Average True Range (ATR) que vous paramétrez a 21. Cet indicateur se trouve par défaut dans toute plateforme MT4.

Pour l’interpréter, rien de bien compliqué :

Quand vous placez un ordre de vente ou d’achat, vous regardez la valeur affichée en haut a gauche de la fenêtre de l’ATR.

Vous aurez par exemple ATR(20) 0,0019

Votre Stop Loss sera à placer a 19 pips du prix d’achat et à 19 pips + le spread en cas de vente. Pour ceux qui utilisent une pateforme comme FxPro qui donne pour EUR/USD par exemple, cinq chiffres après la virgule, votre stop loss sera a 190 pips (en fait dixième de pips).

Quelques exemples :

  • Plateforme à 4 chiffres, prix 1,3217, ATR(21) = 0,019, opération vente, spread 1 :
    Stop Loss = 1,3217 + 19 pips (ATR) + 1 pip (spread) = 1,3237
  • Plateforme à 4 chiffres, prix 1,3217, ATR(21) = 0,019, opération achat, spread 1 :
    Stop Loss = 1,3217 – 19 pips (ATR)  = 1,3198
  • Plateforme à 5 chiffres, prix 1,32173, ATR(21) = 0,019, opération vente, spread 13 :
    Stop Loss = 1,32173 + 190 pips (ATR) + 13 pip (spread) = 1,32376
  • Plateforme à 5 chiffres, prix 1,32173, ATR(21) = 0,019, opération achat, spread 13 :
    Stop Loss = 1,32173 – 190 pips (ATR)  = 1,31983

Enfin, n’oubliez jamais qu’un Stop Loss est là pour protéger votre capital en cas de retournement de tendance brutal. Une fois posé, acceptez de perdre, une perte fait partie intégrante du trading du forex. Dans ce domaine tout repose sur le money management. Tous ceux qui ne le comprennent pas finissent par voir leur capital se réduire à néant et cela plus rapidement qu’ils ne peuvent l’imaginer.

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32 comments to Comment calculer facilement un Stop Loss ?

  • Serge Kourchy

    Bonjour Eric,

    L’indicateur ATR que l’on place à 21 doit être travaillé sur quelle unité de temps pour placer le stop-loss ?

  • Phil

    Bonjour Eric
    J’ai un doute dans les parités XXX/JPY que faut-il prendre en compte ?
    Exemple:
    CHF/JPY ,Valeur 90.51, ATR(21) 0,1219
    merci d’avance
    Phil

  • bonjour,
    merci opour vos conseils
    je penses avoir bien compris comment calculer le sl avec AtR mais comment calculer le tp?

    • Eric David

      Bonjour Jean Michel,

      On ne peut pas répondre a cette question directement, trop d’éléments rentrent en ligne de jeu… Tout dépend de la méthode de trading que vous utilisez, si vous en avez une. Si vous faites du scalping votre objectif sera très différent que si vous tradez en daily… Cela dépendra donc aussi du time frame dans lequel vous tradez.

    • Jean-Michel

      Bonjour David
      Merci de répondre.
      Est-ce quon peut tout de même de fixer par exemple le montant qu’on pense que la devise va atteindre quitte à le modifier au fur et à mesure., en cour terme par exemple ( le scalping?).
      D’autre part je n’ai pass reussi à ouvriir le fichier BBand Stop, adobe reader me dit qu’il est endommagé?

      • Eric David

        Bonjour Jean Michel,
        Je suis trader et non devin, une paire de devises atteint le montant que le marché décidera… Pour BBandStop, c’est un indicateur et ne peut être ouvert avec Adobe Reader, ce n’est pas un fichier Pdf… Seul Metatrader 4 peut l’ouvrir. Vous devez le placer dans le répertoire Indicators de votre plateforme MT4…

        • Jean-Michel

          Bonjour Eric
          Merci encore de prendre le temps de répondre .
          Je suis débutant et peut-etre pas tràs doué car je n’ai pas réussi à trouver le répertoire où insérer le fichier j’utilise la mt4 de bforex?
          D’autre part pourrais-je vous demander de me réexpliquer la méthode des ratios?
          placer son sl à -10 et son tp à+25
          çà veut dire quoi?

          • Eric David

            Bonjour Jean Michel,

            Les indicateurs sont a insérer dans le dossier Indicators qui se trouve dans le dossier Expert de votre plateforme. En d’autres mots voici le chemin : C:\Program Files\bforex – MetaTrader\experts\indicators
            placer son sl à -10 et son tp à+25 ==> cela veut dire placer son stop loss a -10 pips et son take profit a 25 pips
            Pour la méthode des ratios je pense que vous voulez parler de la division de deux nombres et de sa proportionnalité en pourcentage ?
            Soit un nombre 150 et un autre 190 le ratio sera 150/190 = 0,78… soit en pourcentage 78%.

  • patrick vervaeke

    je trade uniquement le xau/usd et quand j’installe ATR sur 21 today le cour de l’or est +/- 1746 $ et ATR 21 est dans le coin en haut sur 0,4814 alors alors il faut que je mette mon stopp loss en cas de achat 14 points en dessous du cours ? Donc vers les 1.732 $
    et pour l’argent xag/usd qui cOte pour le moment vers les 32,840 $ le ATR21 est sur 0,0200 … cela veux dire que en cas d’achat que je met mon stopp loss a 0,200 point du cours c.a.d. 32,640 ??? cela me parrait un peu juste car l’argent est plus volatile que l’or … confirmez moi svp

    • Eric David

      Bonjour Patrick,

      Pour le silver et l’or il faut faire des essais, personnellement je ne les trades pas…

  • Bonjour Éric David,

    vous me demandez comment j’ai découvert votre Bloc, tout simplement en cherchant un bon indicateur mt4 qui me permettra de gagner à tous les coûts. Je profit pour te dire merci pour ton eBook et pour l’indicateur BBands Stop v2 et j’espère bien fortement que sa me permettra de me faire des plus valus au Forex.
    Merci beaucoup.

  • AGOSSA

    Merci pour tout ce que vous faites. Je suis un débutant, dites-moi le spread se calcule t-il et comment? ou est déterminé par chaque broker? Expliquez-moi le choix des spreads 1 et 13 dans les exemples respectifs de plateforme à 4 chiffres et à 5 chifres. Merci

    • Eric David

      Bonjour Agossa,

      Le spread est la remuneration du broker et c’est lui qui le determine. Il peut varier selon la volatilite en cours, specialement lors de sortie de news.

      Dans le cas d’une plateforme a 4 digits, 1 sera egal a 1 pips pour le spread
      Dans le cas d’une plateforme a 5 digits 13 sera egal a 1,3 pips pour le spread.

      Bons trades !

      Eric

  • Thierry

    Bonjour

    Comment connaitre le prix d un spread en mode demo et en mode reel?
    Si je comprends bien donc lorsque vous mettez un ordre de vente le broker n est pas numerer?Car vous avez dit “Quand vous faites une vente il n’y a pas de spread. Le spread qui est la rémunération du broker est calculé sur l’achat exclusivement”

    • Eric David

      Bonjour Thierry,
      Le spread est le même en démo et en réel. Pour connaitre le spread il suffit de cliquer pour passer un ordre et vous avez le prix d’achat et le prix de vente affiche. Le spread est la différence entre les deux. Le spread n’est pas calcule sur le prix de vente mais sur le prix d’achat c’est pour cela qu’il ne faut pas rajouter ou soustraire le spread d’un prix de vente.

    • didilut

      Pour calculer ton spread automatiquement, installe “spread indicator” je ne sais pas comment te poser le fichier zip, mais tu devrais trouver facilement avec “gogoole”…

      • Eric David

        Bonjour Didilut,
        Je n’en ai pas besoin, j’utilise l’indicateur THV3 info panel que tu peux télécharger sur mon bog (met le nom dans le moteur de recherche du blog) et qui te donnes le spread…

    • didilut

      fichier zip: SpreadIndicator.zip

      Voilà un lien pour télécharger le fichier zip de spread indicator
      Amuses toi bien, cordialement.

  • nous67

    Bonjour,
    En fait le stop suiveurs de la MT4 se met en route des que le prix de vente est atteint et ensuite seulement il se déplace de 1 pip, mais il me semble que si un programme le fait se déplacer des que l’ordre est donner cela peut limiter l’éventuelle perte de 5 pips

    • Eric David

      Bonjour Nous67,
      Ce qu’il vous faut c’est un EA ou robot… Cherchez sur Internet, vous en trouverez certainement un. Perso, je ne trade pas comme cela…
      Bons trades !
      Eric

  • nous67

    Bonjour avez-vous un programme de stop suiveurs qui se declanche a 1 pip sur mt4 ?

    • Eric David

      Bonjour Nous67,
      Le minimum sur une plateforme MT4 est de 5 pips comme stop suiveur. De toute façon je ne vois pas trop l’intérêt d’un stop suiveur a un pip. Cela pourrait être bon de savoir quel intérêt ?
      Bien cordialement
      Eric

  • nous67

    Bonjour avez vous un programe de Trailing Stop qui fonctionne sur mt 4

    • Eric David

      Bonjour Nous67,
      Sur chaque plateforme MT4 vous avez la possibilité de placer un trailing stop. Pour cela, une fois que votre ordre est initialisé, vous allez dans “Terminal” et cliquez sur l’onglet “Trading“. Vous verrez alors votre ordre en cours. Vous positionnez la souris sur le ligne de l’ordre et cliquez droit avec la souris. Une fenêtre apparaît et vous pouvez choisir Trailing Stop.
      Bons trades !
      Eric

  • Jules Red-Art

    Bonjour,

    J’aimerais comprendre la dysymétrie achat/vente dans le calcul du stoploss avec l’ATR.
    “Votre Stop Loss sera à placer a 19 pips du prix d’achat et à 19 pips + le spread en cas de vente.”
    Pourquoi le spread n’est-il pris en compte que pour la vente ?

    Merci d’avance,

    JR

    • Eric David

      Bonjour Jules Red Art,

      Quand vous faites une vente il n’y a pas de spread. Le spread qui est la rémunération du broker est calculé sur l’achat exclusivement

      Bien cordialement

      Eric

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